Bande di Bollinger superiore Definire e confini prezzo più basso Bande di Bollinger, sviluppati dal analista tecnico professionale John Bollinger, definiscono una busta di prezzo in cui i prezzi oscillano. La fascia superiore si trova due deviazioni standard al di sopra di una media mobile semplice dei prezzi e la banda inferiore cade due deviazioni standard al di sotto della media mobile. La larghezza delle bande espande e si contrae con la volatilità dei prezzi. Così ampie oscillazioni dei prezzi si traducono in ampie distanze tra le bande superiori e inferiori e prezzi relativamente stabili tradurrà in una stretta gamme. Spesso le bande di Bollinger si restringono prima che i prezzi cambiano da il lato negativo al rialzo o dal rialzo al ribasso. Pertanto, i commercianti e gli investitori utilizzano le bande di Bollinger per aiutare a determinare cambiamenti di direzione dei prezzi. Il grafico del agosto 2004 ad agosto 2005 cicli di prezzo per Kulicke amp Soffa (KLIC), un produttore di attrezzature per semiconduttori, mostra chiude tutti i giorni (linea blu), 20 giorni di media mobile (linea nera) e le bande di Bollinger superiore ed inferiore (tratteggiate Linee). Il grafico è un po 'occupato in modo cliccaci sopra per ingrandirla. Si noti che i prezzi di chiusura abbracciano la banda superiore al rialzo e la banda inferiore verso il basso. Inoltre, la distanza tra la banda superiore e inferiore non è sempre lo stesso. La distanza tende ad allargarsi quando i prezzi sono volatili e stretto quando i prezzi sono più stabili. Il grafico KLIC per il rialzo da aprile 2005 ad agosto 2005 evidenzia rialzo il restringimento delle bande a metà maggio come i prezzi si muovono dal lato negativo al rialzo. Sul prezzo al rialzo i prezzi di chiusura giornalieri sono sopra i 20 giorni di media mobile e abbracciano la banda superiore come i prezzi aumentano. Mentre i picchi dei prezzi alla fine di luglio, il quotidiano vicino si allontana dalla fascia superiore e scende al di sotto della media mobile a 20 giorni. Per calcolare i valori numerici per le due fasce effettuare le seguenti operazioni: Selezionare l'intervallo di prezzo (giorno, settimana, mese, anno o qualsiasi altro intervallo). Selezionare la lunghezza della media mobile. lunghezze tipiche sono 20, 50, 100 e 200 giorni. Calcolare la media mobile per ogni prezzo delle serie di prezzi. Calcolare la deviazione standard della media mobile per ogni prezzo. Aggiungere due volte la deviazione standard della media mobile per ottenere il valore della banda superiore. Sottrarre due volte la deviazione standard dalla media mobile per calcolare la banda inferiore. Copyright copia Richard A. Howard. Tutti i diritti reserved. Bollinger Banda abbattendo Bande di Bollinger Bollinger Band sono una tecnica molto popolare analisi tecnica. Molti commercianti ritengono che quanto più i prezzi si muovono per la banda superiore, più ipercomprato del mercato, e quanto più i prezzi si muovono alla banda inferiore, tanto più ipervenduto del mercato. John Bollinger ha un insieme di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come un sistema di trading. The Squeeze La compressione è il concetto centrale di bande di Bollinger. Quando le bande si avvicinano insieme, restringendo la media mobile, si parla di una stretta. Una stretta segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai commercianti per essere un potenziale segno di futuro aumento della volatilità e le possibili opportunità di trading. Viceversa, il più distanziati bande muovono, più è probabile la possibilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un commercio. Tuttavia, queste condizioni non sono commerciali segnali. Le bande danno alcuna indicazione se il cambiamento può avvenire o che prezzo direzione potrebbe muoversi. Circa 90 dell'azione dei prezzi avviene tra le due bande. Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un evento importante. Il breakout non è un segnale di trading. L'errore più persone fanno credere che tale prezzo di colpire o superiore a una delle band è un segnale di acquisto o vendita. Sblocchi forniscono alcun indizio per la direzione e la portata del futuro movimento dei prezzi. Non una band autonomo sistema di Bollinger non sono un sistema di negoziazione standalone. Sono semplicemente un indicatore progettato per fornire agli operatori commerciali informazioni per quanto riguarda la volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di utilizzare con altri due o tre indicatori non correlati che forniscono più segnali di mercato dirette. Egli ritiene che sia fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati. Alcune delle sue tecniche tecniche favorite stanno muovendo divergenceconvergence media (MACD), on-bilanciamento del volume e l'indice di forza relativa (RSI). La linea di fondo è che le bande di Bollinger sono progettati per scoprire le opportunità che danno agli investitori una maggiore probabilità di success. B Indicatore B Indicatore L'impostazione predefinita per B si basa su l'impostazione predefinita per le bande di Bollinger (20,2). Le bande sono impostate 2 deviazioni standard al di sopra e al di sotto della media mobile semplice a 20 giorni. che è anche la banda centrale. prezzo del titolo è la stretta o dell'ultima operazione. Segnali: OverboughtOversold B possono essere utilizzati per identificare le situazioni di ipercomprato e ipervenduto. Tuttavia, è importante sapere quando a cercare letture di ipercomprato e quando alla ricerca di letture di ipervenduto. Come la maggior parte degli oscillatori di momentum, è meglio cercare situazioni di ipervenduto di breve termine quando il trend di medio periodo è alto e le situazioni di ipercomprato di breve termine quando il trend di medio periodo è giù. In altre parole, cercare opportunità nella direzione del trend più grande, come ad esempio un pullback in un uptrend grande. Definire la tendenza più grande prima di cercare letture ipercomprato o ipervenduto. Grafico 1 mostra di Apple (AAPL) all'interno di un forte trend rialzista. Si noti come B spostato sopra 1 più volte, ma non ha neanche lontanamente a 0. Anche se B trasferisce sopra 1 numerose volte, queste letture ipercomprato non ha prodotto buoni segnali di vendita. Pullback erano poco profonde, come Apple ha invertito ben al di sopra della banda inferiore e riprende il suo trend rialzista. John Bollinger si riferisce a piedi la band durante le tendenze forti. In un forte trend rialzista, i prezzi possono salire la banda superiore e raramente toccare la banda inferiore. Al contrario, i prezzi possono camminare lungo la fascia inferiore e raramente toccare la banda superiore in una forte tendenza al ribasso. Dopo aver identificato una tendenza più grande fino, B può essere considerato ipervenduto quando si muove a zero o inferiore. Ricordate, B si sposta a zero quando il prezzo colpisce la fascia più bassa e sotto lo zero quando il prezzo si muove al di sotto della banda inferiore. Ciò rappresenta una mossa che è di 2 deviazioni standard al di sotto della media mobile a 20 giorni. Grafico 2 mostra il Nasdaq 100 ETF (QQQQ) all'interno di una tendenza rialzista che ha avuto inizio nel marzo 2009. B spostata sotto lo zero a tre volte nel corso di questo trend rialzista. Le letture di ipervenduto all'inizio di luglio e l'inizio di novembre forniti buoni punti di ingresso per partecipare alla più grande trend rialzista (frecce verdi). Segnali: Trend di identificazione John Bollinger hanno descritto un sistema di trend-following utilizzando B con il Money Flow Index (MFI). Un rialzo inizia quando B è superiore a .80 e MFI (10) è superiore a 80. MFI è vincolato tra zero e cento. Un movimento sopra 80 posti MFI (10) nella parte superiore 20 della gamma, che è una lettura forte. Downtrends vengono identificati quando B è al di sotto .20 e MFI (10) è inferiore a 20. Il grafico 3 mostra FedEx (FDX), con B e MFI (10). Un trend positivo iniziato alla fine di luglio, quando B era al di sopra .80 e MFI era al di sopra 80. Questo trend positivo è stato successivamente confermato con altri due segnali all'inizio di settembre e metà novembre. Anche se questi segnali sono stati buoni per l'identificazione di tendenza, i commercianti avrebbero probabilmente hanno avuto problemi con il rapporto rischio-ricompensa dopo tali grandi mosse. Ci vuole un aumento sostanziale dei prezzi per spingere B sopra .80 e MFI (10) sopra 80 allo stesso tempo. I commercianti potrebbero considerare l'utilizzo di questo metodo per identificare la tendenza e poi cercare adeguati livelli di ipercomprato o ipervenduto per migliori punti di ingresso. Conclusioni B quantifica il rapporto tra prezzo e le bande di Bollinger. Letture sopra .80 indicano che il prezzo è vicino alla banda superiore. Letture inferiori a .20 indicano che il prezzo è vicino alla banda inferiore. Picchi verso la forza banda spettacolo superiore, ma a volte può essere interpretato come ipercomprato. Precipita in basso a banda mostrare debolezza, ma a volte può essere interpretato come ipervenduto. Molto dipende la tendenza di fondo e altri indicatori. Mentre B può avere un certo valore di per sé, è meglio se usato in combinazione con altri indicatori o analisi dei prezzi. Clicca qui per un grafico dal vivo. B e SharpCharts B si trovano nella lista indicatore SharpCharts. I parametri di default (20,2) si basano sui parametri di default per le bande di Bollinger. Questi possono essere modificati di conseguenza. 20 rappresenta la media mobile semplice. 2 rappresenta il numero di deviazioni standard per la fascia superiore e inferiore. B può essere posizionata sopra, sotto o dietro la trama prezzo. Clicca qui per vedere un esempio vivo di B. consigliato scansioni B Uptrend Scan: Questa scansione filtra le scorte dove B è al di sopra .80 e MFI appena attraversato sopra 80. Secondo Bollinger, questi titoli potrebbero essere iniziando nuove fino altalene. Questa scansione è solo un punto di partenza. sono necessarie ulteriori raffinatezza e l'analisi. B Tendenza al ribasso Scan: Questa scansione filtra le scorte dove B è inferiore a .20 e MFI appena attraversato sotto 20. Secondo Bollinger, questi stock potrebbe essere l'avvio di nuove giù altalene. Questa scansione è solo un punto di partenza. Ulteriore affinamento e l'analisi sono Basics required. The di bande di Bollinger nel 1980, John Bollinger, un tecnico di lunga data dei mercati, ha sviluppato la tecnica di usare una media mobile con due bande di trading sopra e sotto di esso. A differenza di un calcolo percentuale da una media mobile normale, le bande di Bollinger è sufficiente aggiungere e sottrarre un calcolo della deviazione standard. La deviazione standard è una formula matematica che misura la volatilità. mostrando come il prezzo delle azioni può variare da il suo vero valore. Misurando la volatilità dei prezzi, le bande di Bollinger si adattano alle condizioni di mercato. Questo è ciò che li rende così utile per gli operatori: possono trovare quasi tutti i dati necessari prezzo tra le due bande. Continuate a leggere per scoprire come funziona questo indicatore, e come si può applicare al vostro trading. (Per maggiori informazioni sulla volatilità, vedere Suggerimenti per gli investitori in mercati volatili.) Che cosa è un Bande Bollinger Band di Bollinger sono costituite da una linea centrale e due canali di prezzo (bande) sopra e sotto di essa. La linea centrale è una media mobile esponenziale i canali di prezzo sono le deviazioni standard dello stock in fase di studio. Le bande si espande e contrae come l'azione dei prezzi di un problema diventa volatile (espansione) o si lega in un modello di trading stretto (contrazione). (Conoscere la differenza tra semplice ed esponenziale medie mobili controllando medie mobili: cosa sono) Uno stock può scambiare per lunghi periodi in una tendenza. anche se con una certa volatilità di volta in volta. Per vedere meglio la tendenza, i commercianti utilizzano la media mobile per filtrare l'azione dei prezzi. In questo modo, gli operatori possono raccogliere informazioni importanti su come il mercato è il commercio. Ad esempio, dopo un forte aumento o diminuzione della tendenza, il mercato potrebbe consolidare. il commercio in modo stretto e che attraversano sopra e al di sotto della media mobile. Per monitorare meglio questo comportamento, i commercianti utilizzano i canali di prezzo, che comprendono l'attività di negoziazione intorno al trend. Sappiamo che i mercati commercio irregolare su base giornaliera, anche se sono ancora in commercio in una tendenza rialzista o ribassista. I tecnici utilizzano medie mobili con linee di supporto e resistenza ad anticipare l'azione di prezzo di un titolo. linee di resistenza superiore e inferiore di supporto vengono prima disegnati e poi estrapolati per formare i canali entro il quale il commerciante si aspetta prezzi per essere contenute. Alcuni commercianti disegnare linee rette che collegano sia superiore o inferiore delle tariffe per identificare gli estremi di prezzo superiore o inferiore, rispettivamente, e quindi aggiungere linee parallele per definire il canale entro il quale i prezzi dovrebbero muoversi. Fino a quando i prezzi non si muovono fuori di questo canale, l'operatore può essere ragionevolmente sicuri che i prezzi si stanno muovendo come previsto. Quando i prezzi delle azioni continuamente toccare la parte superiore del Bollinger Band, i prezzi sono considerati ipercomprato al contrario, quando si toccano continuamente la banda inferiore, i prezzi sono pensati per essere ipervenduto. innescando un segnale di acquisto. Quando si utilizzano le bande di Bollinger, designare le bande superiori e inferiori come obiettivi di prezzo. Se il prezzo devia la banda inferiore e attraversa di sopra della media di 20 giorni (la linea mediana), la banda superiore viene a rappresentare il target di prezzo superiore. In un forte trend rialzista, i prezzi di solito oscillano tra la banda superiore e la media mobile a 20 giorni. Quando ciò accade, un passaggio al di sotto della media mobile a 20 giorni avverte di una inversione di tendenza al ribasso. (Per maggiori informazioni su misurare una direzione beni e trarre profitto da esso, vedi traccia stock prezzi con linee di tendenza.) Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individuo.
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