Come selezionare corretta Prezzo di Esercizio per il commercio Nifty opzioni segreto del successo nel trading di opzioni elegante si trova sulla sua prezzo di esercizio che un trader sceglie. Un prezzo di esercizio in opzione nifty ha molto a che fare con il numero di giorni a disposizione per la scadenza. Se la scadenza è vicina, allora si seleziona nell'opzione elegante soldi, se la scadenza è lontana, allora si può scegliere di opzione nifty denaro. Ecco come scelgo il prezzo di esercizio a seconda del tempo rimasto per scadenza: 1. Quando di scadenza è 15 sessioni via di scegliere le opzioni che sono i soldi, esempio: se il futuro nifty è scambiato a 5600, poi si acquista abile call option 5700. 2. Quando F038O di scadenza è a soli 7 sessioni di distanza, quindi ho scelto nell'opzione elegante denaro. Esempio: se il futuro nifty CMP è 5850 allora, Ill acquistare elegante call option 5800. Si dovrebbe leggere questo: perché in denaro Opzioni Nifty Meglio commercio di scadenza Settimana Nello stile denaro opzioni nifty sono migliori quando la scadenza è vicina, semplice ragione di questo è opzioni Nifty ha il premio per il tempo (giorni lasciato per scadenza). Quando la scadenza si avvicina questo premio. Trading Opzioni Nifty (Call Put) con livelli di Nifty Future Grafico Nifty futuro comporta un rischio maggiore rispetto all'opzione elegante (call put), la maggior parte dei commercianti, come attratto verso opzioni nifty. Se si applica l'analisi tecnica sulle opzioni nifty allora non funzionerà, il sostegno e. Come moltiplicare il vostro denaro con opzioni di Nifty commerciale di strategia Nifty opzioni di acquisto ha un rischio limitato, ma il potenziale di profitto illimitato, ho intenzione di insegnare una strategia di trading che può facilmente moltiplicare il capitale di trading (denaro). Prima di iniziare con questa strategia è necessario. Perché le opzioni Nifty dati open interest è importante per la negoziazione futuro nifty L'open interest ci mostra il numero totale di posizione aperta nello strumento, ora qui stiamo parlando di open interest di opzioni nifty. opzioni Nifty sono ampiamente trattati su NSE anche che è più attivo. Come opzioni Nifty ha limitato il rischio di Nifty Futures Trading Nifty futuro sono molto popolari tra i commercianti F038O, ci sono molti motivi che gli operatori scelgono di commerciare futuro Nifty. Ma nessuno può negare il fatto che le opzioni Nifty hanno limitato il rischio rispetto a. Bhaveek Patel è analista tecnico e degli investitori, le sue aree di interesse comprendono borsa, forex e oro. Caro Signore. si prega di inviare a me mi insegno come fare trading in opzioni nifty e come trovare premio sciopero corretto. E in data di scadenza come il commercio beacause del volitility è più in opzioni. Mandami rispondo sirVolatility per determinare le opzioni prezzi di esercizio: Spostare NSE creerà più opzioni negoziabili partire dal 1 ° aprile, i prezzi di esercizio delle stock option sarà determinato sulla base della volatilità dei prezzi dei The Script sottostante invece del prezzo di The Script. La mossa segue le richieste di prezzi di esercizio più nitide da parte dei membri di broker. La mossa ridurrà il divario tra la più profonda out-of-the money (OTM) e più profonde opzioni in-the-money (ITM). In-the-money prezzi di esercizio sono quelli in cui l'acquirente dell'opzione fa i soldi esercitando l'opzione per acquistare o vendere, mentre at-the-money (ATM) prezzo di esercizio è quella in cui l'acquirente opzione non produce profitto né perdita. Out-of-the-money prezzi di esercizio sono quelli in cui l'acquirente opzione non fa i soldi e, quindi, non è mai esercitato. Prezzo di esercizio è il prezzo al quale l'acquirente (titolare) di un contratto di opzione eserciti il diritto di acquistare o vendere le azioni sottostanti. Passo valore NSE in una circolare il Giovedi ha detto che il valore del passo tra due opzioni prezzi di esercizio sarebbe stato determinato sulla base della volatilità del titolo sottostante. Il valore di passo sarebbe anche essere riesaminato e rivisto, se necessario. In precedenza, passaggi di prezzo tra due prezzi di esercizio sono stati uniforme e varia tra Rs 2.5 e Rs 50. Secondo un trader a Chennai, questa mossa contribuirà a migliorare la liquidità nel segmento opzione, come ci saranno più opzioni nella gamma commerciale. Intra-day colpisce il numero di chiamata e scioperi put per ogni sacca sarebbe un minimo di 11 (5 ITM, 1 ATM e 5 OTM scioperi) e un massimo di 21 (10 ITM, 1 ATM e 10 OTM scioperi). NSE potrebbe anche introdurre nuovi prezzi di esercizio intra-day. Gli scioperi già introdotti per aprile 2013 e maggio 2013 scadenza mesi continueranno ad essere disponibili fino alla loro rispettiva scadenza. L'elenco dei titoli e il loro nuovo programma di esercizio viene intimato a parte, ha detto NSE. In precedenza, le stock option hanno 11 prezzi di esercizio per i titoli con i prezzi di mercato di fino a Rs 500 e Rs 21 per 500. Al di sopra della NSE avuto la possibilità di introdurre ulteriori cinque prezzi di esercizio per quei scrips con 11 colpi e 10 prezzi di esercizio per le persone con 21 colpisce intra-day. (Questo articolo è stato pubblicato il 7 marzo 2013) Più di vostre notizie preferite direttamente sulla tua mail MAI perdere nessuna novità avremo consegnato caldo per i tuoi inboxvolatility prezzi di esercizio in base NSE 8 Marzo 2013 da Rajasekhara Reddy. Modificato L'8 marzo, 2013 prezzi di esercizio di volatilità in base vengono introdotti sul National Stock Exchange of India, con effetto a partire dal 1 aprile 2013. Al momento gli scioperi vengono introdotti sul futures su azioni in base all'ultimo prezzo scambiato del titolo sottostante. Sia out of the money e negli scioperi di denaro vengono introdotti basano sul prezzo delle azioni. prezzi di esercizio variano tra 2,5 rupie per i titoli meno di 50 rupie e 50 rupie per titoli valutati più di 1000 rupie. La tabella qui sotto mostra come i prezzi sottostanti di futures su azioni sono utilizzati nel calcolo prima prezzi di esercizio di volatilità basato. Intervallo di sciopero prima schema di volatilità basato prezzi di esercizio sulle sottostanti devono Closing prezzo per variazione dei prezzi OPZIONE sciopero NSE Il problema con prezzi di esercizio di valore basato è bassa liquidità in stock volatile e divario enorme in stock volatile alti. Come stock volatile si muovono lontano in una direzione la differenza tra deep in the money e Deep out of the money colpisce aumenta. L'azione di National Stock Exchange of India di introdurre prezzi delle opzioni strike su stock option, piuttosto che in base al valore del titolo è una buona mossa in direzione giusta. prezzi di esercizio di volatilità basato aiuteranno a introdurre le opzioni a basso intervallo di sciopero in titoli a bassa volatilità e alta intervallo di sciopero in stock volatile alti. Per esempio se azione si muove solo 2 rupie in un mese, l'intervallo sarà meno. Se stesso ceppo muove 10 rupie il mese prossimo l'intervallo sarà maggiore nei nuovi contratti da introdurre dopo la scadenza del contratto di prossimità mese. Azioni e lista schema di sciopero saranno emesse separatamente da National Stock Exchange dopo. Il numero di colpi di call e put opzione per ogni sottostante deve essere un minimo di 5-1-5 e un massimo di 10-1-10 scioperi. NSE ha la possibilità di introdurre colpi addizionali giorno intra, se necessario. Passo intervallo di valore delle scorte sarà rivisto trimestralmente e rivisto, se necessario. Indica la volatilità sarà calcolata una volta un quarto per questo scopo e delle modifiche di conseguenza. Borse nazionali decide il denaro (ATM) strike price arrotondando il valore di chiusura sottostante al più vicino sciopero prezzo intervallo. In altre parole ATM può essere definito come un prezzo di esercizio se l'acquirente dell'opzione ottiene né l'utile né perdita. ITM (Nelle opzioni di denaro) dare l'acquirente dell'opzione netta flusso di cassa positivo. OTM (out of the money) opzioni non dà i soldi se esercitato dal compratore dell'opzione. Opzioni in India sono regolati in stile europeo e possono essere esercitati solo il giorno di scadenza. giorno di scadenza dei futures e opzioni su National Stock Exchange è lo scorso Giovedi di ogni mese calendario. Non ci sarà alcun cambiamento nella composizione ed esercitare dopo l'introduzione della volatilità basato schema di prezzi di esercizio. Si prega di leggere NSE circolare NSEFAOP22901 del 7 Marzo 2013 sulla volatilità dei prezzi di esercizio in base con oggetto di revisione nello Schema di scioperi in Stock Options. Iscriviti con Email Pubblicato articoli più popolari Copyright 2014 teluguinvestor middot Tutti i diritti riservati middot tutte le informazioni, opinioni ed i dati forniti in questo sito è a scopo didattico da utilizzare e non per prendere qualsiasi decisione di investimento o di trading. Nessuna assicurazione è dato circa l'esattezza, la completezza o la tempestività delle informazioni fornite. Teluguinvestor o dei suoi promotori, i datori di lavoro non sono responsabili per eventuali errori, omissioni sul sito web. Si prega di contattare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Diwali Muhurat Trading on 30 ottobre 2016 dalle 18:30 Ore Dhanteras estesa Trading Live Session il 28 ott Leggi Morea contratto future è un contratto a termine, che viene scambiato in borsa. NSE è stato lanciato in futures su singoli titoli, il 9 novembre 2001. I contratti a termine sono disponibili su 175 titoli previsti dal Securities amplificatore Board Exchange of India (SEBI). (criteri di selezione per i titoli) NSE definisce le caratteristiche del contratto future, come il titolo sottostante, molto mercato, e la data di scadenza del contratto. I contratti futures sono disponibili per la negoziazione da introduzione alla data di scadenza. Il descrittore di protezione per i contratti a termine è: tipo di mercato. N tipo di strumento. FUTSTK sottostanti. Simbolo del titolo sottostante data di scadenza. Data del contratto tipo Strumento scadenza rappresenta lo strumento cioè Futures su Indice. simbolo sottostante indica la titolo sottostante nel segmento Capital Market (azioni) della data di scadenza di cambio identifica la data di scadenza del contratto contratti a termine sono disponibili su 175 titoli previsti dal Securities amplificatore Board Exchange of India (SEBI). Questi titoli sono negoziati nel segmento Capital Market della Borsa. contratti future hanno un massimo di ciclo commerciale 3 mesi - il mese vicino (uno), il mese successivo (due) e il mese lontano (tre). I nuovi contratti vengono introdotti il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza dei contratti vicine mese. I nuovi contratti sono introdotti per una durata di tre mesi. In questo modo, in qualsiasi punto nel tempo, ci saranno 3 contratti disponibili per la negoziazione sul mercato (per ciascun titolo) cioè uno vicino a un mese, a metà mese e una durata fino al mese rispettivamente. I contratti future scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Il valore dei contratti future su singoli titoli non può essere inferiore a Rs. 5 lakh al momento della introduzione per la prima volta in ogni scambio. La dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione amplificatori devono essere gli stessi per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. Il passo prezzo in materia di contratti a termine è Re.0.05. Prezzo base di contratti a termine il primo giorno di negoziazione (vale a dire sulla introduzione) sarebbe il prezzo dei futures teorico. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione sarebbe il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti future. Non ci sono fasce di prezzo giorno minimummaximum applicabili per i contratti a termine. Tuttavia, al fine di impedire l'ingresso ordine errato dai membri commerciali, intervalli operativi sono mantenuti a -10. Per quanto riguarda gli ordini, che sono venuti in blocco dei prezzi, i membri sarebbero tenuti a confermare la Borsa che non vi è alcun errore involontario nella voce ordine e che l'ordine è autentico. Su tale conferma la Borsa può approvare tale ordine. Gli ordini che possono venire allo scambio come un congelamento quantità si basano sul valore nozionale del contratto di crore intorno Rs.5. Quantità congelamento viene calcolato per ogni sottostante rilevato l'ultimo giorno di negoziazione di ogni mese ed è applicabile per il prossimo mese di calendario. Ordinare typeOrder bookOrder attributo order molto regolare ordine di stop loss immediato o annullare ordine Diffusione Un'opzione dà una persona il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere qualcosa. Un'opzione è un contratto tra due parti in cui l'acquirente riceve un privilegio per il quale paga un canone (premium) e il venditore accetta l'obbligo delle quali riceve una tassa. Il premio è il prezzo negoziato e impostare quando l'opzione viene acquistato o venduto. Una persona che acquista una opzione si dice che sia lungo nell'opzione. Una persona che vende (o scrive) l'opzione si dice che sia breve l'opzione. NSE è diventato il primo scambio di lanciare la negoziazione di opzioni su singoli titoli. Gli scambi di opzioni su singoli titoli iniziata dal 2 luglio 2001. I contratti di opzione sono in stile e regolati in contanti europeo e sono disponibili su 175 titoli previsti dal Securities amplificatore Board Exchange of India (SEBI). (criteri di selezione per i titoli) Il descrittore di protezione per i contratti di opzione è: tipo di mercato. N tipo di strumento. OPTSTK sottostanti. Simbolo del titolo sottostante data di scadenza. Data di scadenza del contratto tipo Option. CE PE Strike Price: Prezzo di esercizio per il tipo di strumento contrattuale rappresenta lo strumento vale a dire opzioni su singoli titoli. simbolo sottostante indica la titolo sottostante nel segmento Capital Market (azioni) della data di scadenza di cambio identifica la data di scadenza del contratto di opzione tipo identifica se si tratta di una chiamata o di un opzione put. CE - call europea, PE - Put europea. I contratti di opzione sono disponibili su 175 titoli previsti dal Securities amplificatore ExchangeBoard dell'India (SEBI). Questi titoli sono negoziati nel segmento Capital Market della Borsa. contratti di opzione hanno un massimo di ciclo commerciale 3 mesi - il mese vicino (uno), il mese successivo (due) e il mese lontano (tre). Alla scadenza del contratto nei pressi mese, nuovi contratti vengono introdotti a nuovi prezzi di esercizio sia per call e opzioni put, il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese. I nuovi contratti vengono introdotti per la durata di tre mesi. contratti di opzione scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Prezzo di Esercizio parametri Lo schema di sciopero per i contratti di opzione su tutti i singoli titoli si basa sulla volatilità del titolo sottostante. Scambio procede ad un riesame e rivedere, se necessario, su base trimestrale The Exchange, a sua discrezione, può consentire colpi addizionali, come specificato nella direzione del movimento dei prezzi, intraday, se necessario. I colpi addizionali possono essere attivate durante il giorno ad intervalli regolari e il messaggio per lo stesso deve essere trasmesso a tutti i terminali di trading. Nuovi contratti con nuovi prezzi di esercizio per la data di scadenza esistente vengono introdotti per la negoziazione il giorno lavorativo successivo sulla base dei giorni precedenti sottostanti valori vicini, come e quando richiesto. Al fine di decidere il prezzo di esercizio in-the-money, il valore di chiusura di fondo è arrotondato al più vicino intervallo di prezzo di esercizio. Il prezzo di esercizio in-the-money ed il prezzo di esercizio out-of-the-money si basano sul at-the-money intervallo di prezzo di esercizio. Il valore dei contratti di opzione su singoli titoli non può essere inferiore a Rs. 5 lakh al momento della introduzione per la prima volta in ogni scambio. La dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione amplificatori devono essere gli stessi per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. Il passo dei prezzi in relazione ai contratti di opzione è Re.0.05. Prezzo base dei contratti di opzione, sulla introduzione di nuovi contratti, sarebbe il valore teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo dei premi opzioni. Il prezzo di opzioni per una chiamata, calcolato secondo la seguente formula di Black Scholes: C S N (D 1) - X e - rt N (d 2) e il prezzo per un Put è. PX e - rt N (-d 2) - SN (-d 1) dove: D 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( t) d 1 - sqrt (t) C prezzo di un'opzione call prezzo P di un prezzo S put del prezzo di esercizio patrimoniale X sottostante del tasso di opzione R di tempo di interesse t alla volatilità scadenza del sottostante N rappresenta uno standard normale distribuzione con media 0 e deviazione standard 1 ln rappresenta il logaritmo naturale di un numero. logaritmi naturali si basano sulla costante e (2,71828182845904). Tasso di interesse può essere il tasso MIBOR rilevante o ad altro tasso che possono essere specificati. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione, sarà il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti di opzione. Il prezzo di chiusura è calcolato come segue: Se il contratto viene negoziato nell'ultima mezz'ora, il prezzo di chiusura deve essere l'ultima mezz'ora prezzo medio ponderato. Se il contratto non viene negoziato nell'ultima mezz'ora, ma scambiato in qualsiasi momento della giornata, quindi il prezzo di chiusura sarà l'ultimo prezzo negoziato (LTP) del contratto. Se il contratto non viene scambiato per il giorno, il prezzo base del contratto per il prossimo giorno di negoziazione è il prezzo teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo dei premi opzioni. Gli ordini che possono venire allo scambio come un congelamento quantità si basano sul valore nozionale del contratto di crore intorno Rs.5. Quantità congelamento viene calcolato per ogni sottostante rilevato l'ultimo giorno di negoziazione di ogni mese ed è applicabile per il prossimo mese di calendario. Ordinare typeOrder bookOrder attribuisce l'ordine del lotto regolare ordine di stop loss immediato o annullare ordine Diffusione
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